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Essay on Testing Serial Independence

with the Copula Scores
von Zhaopeng Xing - Verkauft von Dodax EU
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Zhaopeng Xing Essay on Testing Serial Independence
Zhaopeng Xing - Essay on Testing Serial Independence

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Beschreibung

Serial independence forms the basis for classical economic and financial theories. The author contributed score tests for serial independence against alternative copula structures, leaving the marginals unspecified. Thus the score tests, which are not only invariant but also powerful against fixed alternatives under mis-specified marginals, even with the case of weak dependence, will be favorable in that the chance to commit Type I error is smaller comparing to the traditional tests. The test's performances were numerically examined with the effects of mis-specification on both the marginals and the copula by simulation. Finally, an application of testing serial independence in log-returns of stock indices was presented. The book is written for theoretical econometricians and statisticians who has a background of dependence theory, hypothesis testing and time series analysis.

Mitwirkende

Autor Zhaopeng Xing

Produktdetails

DUIN 1NBAERJRKBN

GTIN 9783838363950

Sprache Englisch

Seitenanzahl 100

Produkttyp Taschenbuch

€ 50,40
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